기술신용보증기금(이사장 박봉수)은 새로운 신용평가시스템을 개발해 12일부터 실무에 적용한다고 11일 밝혔다.
기보가 이번에 한국신용평가정보(주)와 공동으로 개발한 신용평가시스템은 IMF이후 크게 달라진 경제.사회적 변화와 기업환경 변화를 최대한 반영했으며, 중소기업의 부실위험 예측력 제고와 신용평가의 객관화에 역점을 뒀다.
재무적 분야에서는 기보와 거래하고 있는 보증기업 중 대표성 있는 3만2천여개 중소기업의 최근 재무자료를 활용해 데이터 마이닝 기술과 인공 신경망 기법 등 다양한 통계적 기법과 충분한 시뮬레이션 과정을 거쳐 개발된 것으로, 기업부실 예측력의 획기적인 개선과 재무평가모형의 안정성 확보에 주력했다.
비재무적 분야 또한 평가자의 주관적 요소가 많이 작용하던 기존 신용평가시스템을 대폭 개선해 15년간 축적돼 온 방대한 중소기업 정보와 신용조사, 기술평가, 보증심사 노하우를 반영, 유의성이 높은 새로운 평가지표를 개발하고 비재무평가의 계량화와 표준화를 이룬 점이 특징이다.
특히, 기보관계자는 이번 개발사업 과정에서 “국내 최초로 효율성 평가기법인 DEA(Data Envelopment Analysis, 자료 포괄분석)모형을 활용해 평가대상 기업들의 상대적 효율성을 비재무 요소의 신용평가에 도입함으로써 신용 평가 기법이 한 단계 업그레이드된 것”이라고 강조했다.
이 관계자는 또 “그 동안 고액보증에만 적용하던 신용평가시스템을 5천만원 이하 소액보증을 제외한 모든 보증심사에 확대하고, 신용등급을 7단계에서 10단계로 세분화했다”며 “신용등급에 따라 보증한도와 보증료율을 차등 적용할 예정”이라고 덧붙였다.
한편 최근 사고율 증가와 2001년도 중소.벤처기업에 집중 지원됐던 P-CBO보증의 부실 심화로 경영상 어려움을 겪고 있는 기보가 새로운 신용평가시스템의 가동을 통해 신용등급에 따른 부실위험 측정의 정확성을 높이고, 리스크를 감안한 보증심사 체계로 전환함으로써 보증사고를 대폭 축소하고 기금 재산의 건전화에 크게 기여할 것으로 전망된다.